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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金招募说明书(

归档日期:11-29       文本归类:观察地境      文章编辑:爱尚语录

  ● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是

  约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,

  即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明

  其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

  券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人

  ● 本基金本次更新招募说明书对基金经理相关信息进行更新,基金经理相关信息更新截止日

  为 2019 年 11 月 29 日。除非另有说明,本招募说明书其他所载内容截止日为 2019 年 5

  月 14 日,有关基金的财务数据和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日(财务数据未经审

  批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字【2003】144 号文。

  股权结构:申万宏源证券有限公司持有 67%的股权,三菱 UFJ 信托银行株

  刘郎先生,董事长,硕士研究生,副教授。曾任湖南邵阳学院助教,东南大学系副主任、副教授。1994 年起从事金融相关工作,历任泰阳证券有限责任公司党委副书记、总裁、董事,万联证券有限责任公司总裁、董事,广州城市职业学院商学部主任,大通证券股份有限公司党委委员、副总经理,申银万国证券股份有限公司副总经理,申万宏源证券有限公司副总经理。现任申万菱信基金管理有限公司董事长,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司董事长。

  先后任职于万国证券公司,申银万国证券股份有限公司,现任申万宏源证券有限公司副总经理。

  兴业银行厦门分行、申银万国证券股份有限公司,现任申万宏源证券有限公司总经理助理。

  安田敬之先生,董事,日本籍,大学学历。1987 年 4 月至今任职于三菱 UFJ

  信托银行株式会社(原三菱信托银行),曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外资产管理事业部、受托财产企划部等,现任海外资产管理事业部常务执行役员。

  斋藤正宪先生,董事,日本籍,硕士研究生。1991 年 4 月至今任职于三菱

  UFJ 信托银行株式会社(原三菱信托银行),曾任职于丸之内分行、资金外汇部、伦敦分行、证券投资部、投资企划部、海外资产管理事业部、海外客户营业部等,现任海外资产管理事业部部长。

  来肖贤先生,董事,硕士研究生,中级经济师。曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部投资分析师、部门副经理等。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任监察稽核总部副总监、公司督察长、公司副总经理,现任公司总经理,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司董事。

  白虹女士,独立董事,硕士研究生。曾任职于中国工商银行总行、韩国釜山分行、万事达卡国际组织、FEXCO 国际商务、跨界创新平台(COIN)、汉德产业促进资本,现任社会价值投资联盟(深圳)常务理事兼创始秘书长。

  WEI/SHANGJIN(魏尚进)先生,独立董事,美国籍,博士研究生。曾任职于哈佛大学肯尼迪政府学院、世界银行、国际国币基金组织等,现任哥伦比亚大学商学院金融学与经济学终身讲席教授。

  余卫明先生,独立董事,大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业学校、中南工业大学,现任中南大学法学院教授。

  徐志斌先生,监事会主席,硕士研究生。曾任高盛集团环球控制部高级分析师、项目经理、团队经理,高盛集团运营风险管理部欧洲区负责人、总监、执行董事,高盛集团市场风险管理部执行董事,中国建银投资有限责任公司风险管理部业务总监、高级业务总监、负责人,宏源证券股份有限公司副总经理,申万宏

  源证券有限公司副总经理、首席风险官,现任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委委员、申万宏源证券有限公司副总经理,兼任投资交易事业部总经理。

  增田义之先生,监事,日本籍,硕士研究生。1989 年 4 月至今任职于三菱

  UFJ 信托银行株式会社(原三菱信托银行),曾任职于资产运用部、股票运用部、指数战略运用部、受托财产企划部等,现任资产管理事业部部长。

  牛锐女士,职工监事,博士研究生,曾任职于申银万国证券股份有限公司、中国证监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013 年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任职于监察稽核部、综合办公室,现任监察稽核部总监。

  限公司,曾任职于行政管理总部,主要从事行政管理、人力资源相关工作,曾任人力资源总部总监助理,现任人力资源部负责人,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司监事。

  入申万巴黎基金管理有限公司筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司,历任市场部副总监、总监,首席市场官,现任公司副总经理。

  张少华先生,硕士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003 年 1

  月加入申万巴黎基金筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司,历任风险管理总部高级风险分析师、总监,基金投资管理总部基金经理、副总监,投资管理总部总监、基金经理,现任公司副总经理。

  张丽红女士,硕士研究生。曾任职于中国工商银行股份有限公司,申银证券股份有限公司,申银万国证券股份有限公司。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,历任财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监,现任公司副

  王菲萍女士,硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾问等职务。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任监察稽核总部总监,现任公司督察长。

  金研究员、专户经理、基金经理等。2017 年加入申万菱信基金,现任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理。

  荆一帆先生,2017 年 6 月至 2019 年 11 月任本基金基金经理。

  袁英杰先生,2015 年 6 月至 2017 年 6 月任本基金基金经理。

  俞诚先生,2015 年 12 月至 2017 年 6 月任本基金基金经理。

  张少华先生,2015 年 5 月至 2016 年 6 月任本基金基金经理。

  本委员会由以下人员组成:总经理、公司分管投资的副总经理、权益研究部负责人、权益投资部负责人、量化投资部负责人、固定收益投资部负责人、指数与创新投资部负责人等。

  公司总经理为本委员会主席,分管投资的副总经理为本委员会召集人,权益研究部负责人为本委员会秘书,负责协调统筹本委员会的各项事宜。

  基金托管资格批文及文号:中国证监会、中国银监会《关于核准广东发展银行证券投资基金托管资格的批复》,证监许可[2009]363 号

  广发银行股份有限公司成立于 1988 年,是国务院和中国人民银行批准成立

  的我国首批股份制商业银行之一,总部设于广东省广州市,注册资本 197 亿元。三十年来,广发银行栉风沐雨,艰苦创业,以自己不断壮大的发展历程,见证了中国经济腾飞和金融体制改革的每一个脚印。

  广发银行股份有限公司总行设资产托管部,是从事资产托管业务的职能部门,内设客户营销处、保险与期货业务处、增值与外包业务处、业务运行处、内

  控与综合管理处,部门全体人员均具备本科以上学历和基金从业资格,部门经理以上人员均具备研究生以上学历。

  部门负责人蒋柯先生,经济学硕士,高级经济师,从事托管工作二十年,托管经验丰富。曾担任大型国有商业银行资产托管部托管业务运作中心副处长、全球资产托管处副处长、全球资产托管处副处长(主持工作)等职务。曾被中国证券业协会聘任为证券投资基金估值工作小组组长。2015 年 1 月,经中国证监会核准资格,任广发银行资产托管部副总经理,2018 年 7 月任广发银行资产托管部总经理。

  部门负责人梁冰女士,经济学博士,研究员,曾任中国人民银行研究局产业经济研究处副处长、金融法律研究处副处长、处长、广发银行总行金融机构部副

  总经理等职务,曾在遵义市人民政府挂职 1 年。2018 年 6 月,经中国证监会核

  广发银行股份有限公司于 2009 年 5 月 4 日获得中国证监会、银监会核准开

  办证券投资基金托管业务,基金托管业务批准文号:证监许可[2009]363 号。截

  至 2018 年 12 月末,托管资产规模 26,036.38 亿元。建立了一只优秀、专业的托

  管业务团队,保证了托管服务水准在行业的领先地位。建立了完善的产品线,产品涵盖证券投资基金、基金公司客户特定资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、保险资金托管、股权投资基金、产业基金、信托计划、银行理财产品、QDII托管、交易资金托管、专项资金托管、中介资金托管等,能为托管产品提供全面的托管服务。

  注册地址:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天 15-20、22-27 层

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南

  注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

  办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

  注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

  办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

  办公地址:浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6、7 楼

  住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦

  注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

  住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

  办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

  注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层

  办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层

  注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

  办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

  注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

  办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室

  办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

  注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

  办公地址:北京市海淀区宝盛里宝盛南路 1 号院奥北科技园国泰大厦 9 层

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

  办公地址:上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大

  注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04 单

  办公地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04 单

  住所:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

  注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

  办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103

  注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03

  注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

  办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

  注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

  办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

  注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室

  注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前

  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

  (1)本基金的场内发售机构为深圳证券交易所内具有基金销售业务资格 并经深圳证券交易所认可的会员单位(具体名单可在深交所网站查询)。

  (2)本基金募集结束前获得基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单 位可新增为本基金的场内发售机构。

  3、基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求 的机构代理销售本基金或变更上述代销机构,并及时公告。

  本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对中证申万电子行业投资指数的有效跟踪。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

  构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

  在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。

  本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。

  1)确定目标组合:本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。

  2)确定建仓策略:本基金管理人根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略。

  3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,本基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。

  本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。

  ①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整;

  ②根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;

  ③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。

  本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

  资产支持证券,定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、违约率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。

  业绩比较基准为:95%×中证申万电子行业投资指数收益率+5%×银行同业存款利率。

  现金基金资产投资于标的指数成份股和备选成份股,不低于 5%的资产投资于现金类资产,业内现金类资产收益率主要以银行同业存款利率为基准,故选用以上业绩比较基准可以有效评估本基金投资组合业绩,反映本基金的风格特点。

  如果中证申万电子行业投资指数被停止编制或发布,或由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的目标指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,基金管理人可以依据审慎原则,在充分考虑基金份额持有人利益及履行适当程序的前提下,更换本基金的标的指数、业绩比较基准和投资对象,并依据市场代表性、流动性、与原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数,而无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。

  本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万电子份额为常规指数基金份额,具有

  预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;申万电子 A 份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;申万电子 B 份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。

  本投资组合报告所载数据截止日为 2019 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数

  6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。

  11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体除欧菲光(002456.SZ)外,在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。

  深交所于2018年6月20日发布了《关于对欧菲科技股份有限公司的监管函》。经查明,欧菲科技在 2017 年年度报告中出现会计差错,深交所为此对公司采取出具监管函的措施。

  上述证券为本基金的业绩基准的成分股,因为本基金为采用完全复制方式被动跟踪标的指数的基金产品,所以上述证券收到监管机构监管函的情形不会影响本基金的投资决策。

  阶段 基 金 份 额 基 金 份 额 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④

  注:上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。

  2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算

  基金管理费自基金合同生效次日起每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计

  基金托管费自基金合同生效次日起每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司的指定账户支付指数许可使用基点费。指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之二(贰个基点)的年费率计提。计算方法如下:

  基金合同生效后的指数许可使用基点费自基金合同生效次日起每日计提,逐日累计,按季支付。标的指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币5万元(伍万元),计费区间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用基点费划付指令,经基金托管人复核后于每一季度结束后的10 个工作日内将上季度累计计提的标的指数许可使用费,按照指数使用许可协议的约定进行支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  如果指数使用许可协议约定的指数许可使用基点费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用基点费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。

  除管理费、托管费、标的指数许可使用基点费之外的前述第一款约定的其他费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入基金费用。

  本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,并主要更新了“第三部分、基金管理人”中的基金经理的相关情况。

  温馨提示:基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准,请您投资前认真了解、阅读产品信息,对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问,请及时联系官方客服95021。市场有风险,投资需谨慎。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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